16. Maschinelles Lernen: BaFin veröffentlicht Ergebnisse zu Maschinellem Lernen in Risikomodellen

14. März 2022

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank hatten im Juli 2021 das Konsultationspapier „Maschinelles Lernen in Risikomodellen – Charakteristika und aufsichtliche Schwerpunkte“ veröffentlicht und um Rückmeldungen aus dem Versicherungs- und Bankenbereich gebeten. Inzwischen wurden die Antworten der Konsultationsteilnehmer ausgewertet und in einem Ergebnispapier zusammengefasst.

Konkret ging es bei der Konsultation um interne Modelle, mit denen die regulatorischen Eigenmittelanforderungen in Säule I der Regelwerke für Banken und Versicherer berechnet werden. Aber auch der Einsatz von ML-Methoden im Risikomanagement der Säule II der Regelwerke war Thema. Während Algorithmen an sich keiner Genehmigungspflicht unterliegen, müssen interne Modelle von der Aufsicht freigegeben werden – auch dann, wenn darin Maschinelles Lernen eingesetzt wird.

Die Konsultation hat ergeben, dass Banken und Versicherer Methoden des Maschinellen Lernens bereits in vielen Bereichen anwenden, etwa bei der Geldwäsche- und Betrugserkennung sowie bei Analysen im Kreditprozess. Auch im Vertrieb und bei der Bepreisung von Produkten nutzen die Unternehmen ML-Methoden. In internen Risikomodellen der Säule I finden sich ML-Techniken dagegen bisher nur vereinzelt. Zugleich schätzen manche Banken und Versicherer sie als vielversprechend ein. Schon heute werden dies Techniken als Unterstützungs- oder Challengertool für die Validierung interner Modelle verwendet.

Ein weiteres Ergebnis der Konsultation ist, dass Banken, Versicherer und ihre Verbände das bestehende aufsichtliche Regelwerk (auch für ML-Verfahren) für ausreichend halten. Ihrer Ansicht nach brauchen die gesetzlichen Vorschriften zumindest nicht grundlegend reformiert werden.

Aus Sicht der BaFin und der Bundesbank ist es sehr wichtig, europaweit harmonisierte und sektorübergreifend gleichlautende Anforderungen an den Einsatz von ML-Methoden zu stellen. Sie bringen daher die Ergebnisse der Konsultation auch in die Diskussionen über die Digital Finance Strategy der EU-Kommission ein und erörtern sie mit anderen europäischen Aufsichtsbehörden.

Sie finden das Ergebnispapier unter nachfolgendem Link:

Maschinelles Lernen in Risikomodellen

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